Trend ใน Forex

Trend ใน Forex

            ก่อนผมมาเทรด Forex ผมเคยเทรดหุ้นมาก่อนเมื่อก่อน ตอนเริ่มเทรดหุ้นผม ใช้กลยุทธ์แบบ Trend Following ตลอดสาเหตุเพราะ หนังสือส่วนใหญ่ในบ้านเราจะเขียนถึงกลยุทธ์นี้บ่อย ๆ ข้อมูลที่มีในหัวตอนนั้นเลยเน้นไปที่กลยุทธ์นี้ถามว่าใช้ได้ไหม ใช้ได้ครับ ผมสามารถทำกำไรจากหุ้นได้เยอะพอสมควร ในช่วงนั้น

เมื่อผมหันมาเทรด  Forex  ต้องบอกว่า ผลลัพธ์ ไม่ดีเอามาก ๆ เลยล่ะครับ!! ในตอนเริ่มมาเทรด Forex ผมคิดว่า ใช้กลยุทธ์เดิมแบบที่เคยเทรดหุ้นมาก็ได้ ไม่เห็นเป็นไร เลยลองฝึกเทรดใน Demo Account   ก่อน ผลปรากฎว่า เละครับ!! พอร์ต Demo ไม่เหลือชิ้นดี ตอนนั้น งง เลย อ้าว ทำไมมันเป็นแบบนี้ล่ะ เพราะอะไรกันหลังจากศึกษามากขึ้นและล้างพอร์ตมาก ก็พบคำตอบที่มีเหตุผลครับและต่อไปนี้คือสิ่งที่เจอครับ

TrendในForexเกิดไม่นานและนานๆจะเกิดที
  ข้อนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญข้อแรก ที่มีผลต่อกลยุทธ์ Trend Following ครับ สิ่งที่แตกต่างกันอย่างมากในตลาดหุ้น Vs. ตลาด Forex ก็คือ การเกิด Trend   ในตลาดหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานอย่างมูลค่าบริษัท ที่เติบโต ซึ่งจะผลักดันให้ราคาหุ้นเติบโตตามมูลค่าบริษัทไปด้วย   และสิ่งนี้ทำให้ราคาหุ้นเกิดแนวโน้ม     แต่ในตลาด Forex ปัจจัยพื้นฐานนั้นไม่แน่นอน สิ่งที่ไม่มีแน่ ๆ คือ ข้อมูลมูลค่าบริษัท เพราะ ตลาด Forex   ไม่ได้อิงตามมูลค่าบริษัท เนื่องจากเป็น ค่าเงิน ปัจจัยที่ส่งผลต่อตลาด Forex จึงมีมากกว่า และ ไม่แน่นอน   ไม่มีปัจจัยใดที่ส่งผลเด่นชัด ตลาดจึงแกว่งไปมา มากกว่าจะเกิด Trend นาน ๆ     แล้วตลาด Forex เกิด Trend ได้ไหม ? คำตอบคือ ได้ครับ ตลาด Forex ก็เกิด Trend ได้เช่นเดียวกันกับหุ้น และอาจจะรุนแรงกว่าด้วย     ถ้าอย่างนั้นก็ต้องใช้กลยุทธ์ Trend Following ได้สิ ถ้าเกิด Trend เหมือนกัน ?   ปัญหาคือ Trend ที่เกิดยาวนานนั้น นาน ๆ ครั้ง จะเกิดทีและก็เกิดอย่างรุนแรงด้วยทำให้หาจังหวะเข้าเทรดได้ยาก
     สรุปง่าย ๆ ก็คือ ตลาด Forex เกิด Trend ได้เช่นเดียวกัน แต่จะอยู่ไม่นาน / ถ้า Trend ที่เกิดนั้นอยู่นานนานๆครั้งจะเกิดและเกิดอย่างรุนแรงครับ 2 สาเหตุนี้จึงเป็นสาเหตุหลัก ๆ ที่ทำให้ กลยุทธ์TrendFollwingเทรดได้ยากในตลาดForex(ไม่ได้หมายความว่าเทรดไม่ได้เลยนะครับ)
     

      เรามาดูหลักฐานกันชัด ๆ ดีกว่าครับ ในรูปด้านล่างเปรียบเทียบการวิ่งของราคาระหว่าง SET INDEX Vs. ForexMarket   ในช่วงปี 2008 – 2011 ซึ่งเป็นช่วงเดียวกัน

SET INDEX

ForexMarket

          จาก 2 รูปด้านบนจะเห็นชัดเจนว่า ในช่วงปีเดียวกัน ดัชนีตลาดหุ้นวิ่งเป็น Trend ขึ้น-ลง ชัดเจน ในขณะที่   ตลาด Forex (ในตัวอย่างคือคู่เงิน EURUSD เป็นคู่เงินที่นิยมเทรดมากที่สุดในโลก) จะวิ่งแกว่งไป-มา มากกว่า     เพราะ ใน Forex Trend เกิดไม่นาน และ นาน ๆ จะเกิดที จึงทำให้เราไม่สามารถ Run Trend ยาว ๆ ได้แบบใน   ตลาดหุ้น นั่นเองครับ

False-Break เยอะ โดนหลอกบ่อย
        False-Break หรือ การ Breakout หลอก ๆ เป็นอีกข้อที่ทำให้กลยุทธ์ Trend Following เทรดในตลาด Forex ได้ยาก เพราะ ตลาด Forex มี False-Break และ False-Break หลายอันก็เป็นระดับ High Level ในตลาดหุ้นก็มี False-Break เหมือนกันครับ แต่ไม่เท่ากับตลาด Forex     สาเหตุเพราะ จากเหตุผลข้อที่ 1 จะเห็นกว่า ตลาด Forex จะวิ่งแบบแกว่งไปมา มากกว่าจะเป็น Trend จึงทำให้แนว-   โน้มเกิดไม่นาน พอทะลุ High ไปสักพัก จึงมักจะแกว่งตัวกลับ อีกข้อนึงคือ ตลาด Forex เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก   แปลว่า มีผู้เล่นระดับ High-Class เยอะ เช่น กองทุนต่างประเทศ, กองทุน Hedge Fund, ธนาคารใหญ่ ๆ ระดับโลก ฯลฯ   จึงทำให้ความยากในการเทรดเพิ่มขึ้นนั่นเอง
     กลยุทธ์ Trend Following ที่เน้นการเข้าเทรด (Entry) เมื่อราคาเกิดการ Breakout เมื่อเจอกับพฤติกรรม False-Break   จึง Stop Loss ได้ง่าย   เรามาดูตัวอย่างกันชัด ๆ ครับว่า พฤติกรรม False-Break ที่เกิดในตลาด Forex นั้น เป็นอย่างไร

   

รูปแรก เป็น False-break ธรรมดาที่เกิดขึ้นได้บ่อยในตลาด Forex และ เกิดทุก ๆ Time Frame พฤติกรรมนี้จะเกิดเมื่อ   ราคากำลังจะเปลี่ยนแนวโน้ม หรือ เกิดช่วง Divergence จากรูปจะเห็นว่า ก่อนราคาหลุด Key Support ราคาเป็นแนวโน้ม   ขาลงชัดเจน พอราคาวิ่งหลุด Key Support  จะถือว่าเป็น  Breakout  ซึ่งมักจะใช้เป็น  จุดเข้าเทรดของ  กลยุทธ์ Trend Following   เพราะ ถือเป็นการยืนยันการหลุดแนวรับแล้ว แต่ต่อมาราคาวิ่งสวนกลับอย่างรวดเร็วและเกิดเป็นแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจน
   รูปที่สอง เป็นพฤติกรรม False-Break ที่ซับซ้อนขึ้นมาอีกขั้น ผมจะค่อย ๆ อธิบายนะครับ ตรงจุดที่ 1 แถว ๆ สีแดง จะเห็น   ได้ชัดว่าเป็น False-Break แต่จุดนี้มีข้อสังเกตคือ บริเวณนี้เป็นจุดยืนยันการเกิด Bearish Divergence ด้วย (สังเกต 4 High    ก่อนหน้าที่ RSI. ต่ำลงตลอด) ถ้าเข้าจุดนี้จะโดน Stop Loss ทันที และราคาก็ลบล้างการเกิด Divergence ที่เกิดขึ้น
   จุดที่ 2 ที่เป็นบริเวณสีเหลืองถัดจากจุดที่ 1 ราคาทะลุ High เดิม และ ไม่ทำ Divergence แต่อย่างใด (พูดง่าย ๆ คือ   ไม่เห็นสัญญาณกลับตัวเลย) ราคาดูเหมือนจะยืนได้ แต่ต่อมา ราคาวิ่งหลุด Key Support แล้วเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลงทันที   ในรูปที่ 2 จะเห็นว่า ถ้าเข้าแบบ Breakout จะโดน Stop Loss ถึง 2 ครั้งติด ในเวลาใกล้ ๆ กัน ครับ

Stop Loss กว้าง ทำให้ Risk:Reward ต่ำ
     การเทรด Forex แต่ละครั้งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการตั้ง Stop Loss เพื่อป้องกันเหตุไม่คาดคิดและควบคุมความเสี่ยง   ให้อยู่ในขอบเขตที่เราต้องการ     ปกติแล้วการเทรดแต่ละครั้ง เราจะตั้ง Risk:Reward ที่ 1:2 คือ ผลตอบแทนมากเป็น 2 เท่า เมื่อเทียบกับ ความเสี่ยง  ถ้า Stop Loss กว้าง จะทำให้ช่วง Risk กว้าง และ ราคาต้องวิ่งไกล จึงจะ Take Profit เพื่อให้เป็นไปตาม Risk:Reward = 1:2     รู้อย่างนี้แล้วทำไมไม่ตั้ง Stop Loss แคบ ๆ เลยล่ะ !?
       คำตอบก็คือ ถ้าเราตั้ง Stop Loss แคบ ราคาจะมีที่ว่าง (Space) ในการเคลื่อนไหวน้อย และหากราคาแกว่งตัวมากขึ้น   เพียงเล็กน้อย เราก็จะโดน Stop Loss ก่อนที่จะรู้ว่าสุดท้ายราคาวิ่งไปถูกทาง (แต่เราออกจากตลาดไปแล้ว)    การตั้ง Stop Loss เราจะตั้งให้เลย Levels ของตลาด เพื่อให้ตลาดเป็นตัวยืนยันว่า ตลาดจะเปลี่ยนทิศ เราจะตั้ง- ตามใจเราไม่ได้เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน ดูตัวอย่างจากรูปด้านล่างได้เลยครับ

 

     รูปแรก เป็นตัวอย่างการเข้าด้วย Pin Bar Signal ตั้ง Stop Loss ต่ำกว่า Low เล็กน้อย และตั้ง Risk:Reward ที่ 1:2  จะเห็นว่าราคาวิ่งไม่ไกลก็ถึงจุด Take Profit แล้ว
     รูปที่สอง เป็นการเข้าด้วยกลยุทธ์ Breakout แบบที่นิยมใช้ใน Trend Following และตั้ง Stop Loss ต่ำกว่าแนวรับ   เล็กน้อย กำหนด Risk:Reward ที่ 1:2 เท่ากัน แต่ราคาต้องวิ่งไกลกว่ามาก เพราะ ช่วง Stop Loss กว้างกว่า ยิ่งถ้า   Trend ที่เกิดเป็นช่วงสั้น ๆ มีโอกาสสูงที่ Order นั้นจะไม่ Take Profit
      สรุป การเลือกกลยุทธ์ที่ใช้มีผลอย่างมากต่อ กำไร-ขาดทุน ในพอร์ต ถ้าเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับพฤติกรรมตลาดและ
เหมาะสมกับตัวเรา จะยิ่งช่วยให้เรามีผลงานการเทรดที่ดีได้ ในบทความนี้ผมยกตัวอย่าง 3 ข้อ ที่พฤติกรรมของตลาด Forex   ไม่เหมาะสมกับการเทรด Trend Following แบบที่นิยมใช้กันในหุ้น (ผมก็เคยใช้มาก่อนเช่นกัน) สำหรับใครที่ยังหากลยุทธ์ สำหรับเทรด Forex ไม่เจอ ผมแนะนำกลยุทธ์ Swing Trading  ครับ ในบทความนี้ผมไม่ได้บอกว่ากลยุทธ์ Trend Following   ใช้ไม่ได้เลย หากคุณใช้อยู่แล้วสามารถทำกำไรได้ดี ขอให้ใช้ต่อไปครับ แต่หากใช้แล้วไม่กำไร การเปลี่ยนกลยุทธ์ครับ แบบไหน ก็ต้อง ตาม กันต่อ

 

   

ทีมงาน : thaiforexbroker.com