การประยุกต์ใช้ระบบที่ไม่มี Stop loss ตอนที่ 2
สิ่งสุดท้ายที่เราจะกล่าวถึงของการเทรดแบบไม่มี Stop loss คือ ความเสี่ยงและผลตอบแทน ความคุ้มค่าที่จะลงทุน ในบรรดาระบบเทรดทั้งหมด ระบบที่ไม่มี Stop loss เป็นระบบที่สร้างปัญหาได้มากที่สุดเพราะว่า มันเป็นจุดเริ่มต้นของเทรดเดอร์ที่เรียกว่า การไม่ยอมรับว่ามันเป็นปัญหา ถ้าเราจะกล่าวถึงปัญหาสิ่งสำคัญคือ เราต้องเข้าใจสภาวะการเคลื่อนไหวของตลาด Forex ก่อน โดยมีความจริงที่เกิดขึ้นดังนี้
ตลาด Forex แม้จะเกิด Lowest ในกราฟรายเดือนได้ใหม่
ใครที่คิดว่ากราฟรายเดือนมีก้น และจะไม่ลงต่ำไปกว่านั้นแล้ว คุณอาจจะต้องพบกับนรก คือการล้างพอร์ทแบบไม่ต้องสงสัย ปัญหาเหล่านี้เคยเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง ตัวอย่างเช่น ค่าเงิน AUDUSD
รูปที่ 1 แสดงกราฟค่าเงิน AUDUSD ใน Time Frame Month
กราฟข้างต้นจะเห็นวงกลมแรกค่อนข้างใหญ่นั่นคือ วิกฤติเศรษฐกิจ Subprime ในปี 2008 ที่เกิดขึ้นในสหรัฐ และวงกลมที่ 2 คือภาวะการปรับฐานของราคา ขณะที่ วงกลมที่ 3 เกิดขึ้นหลังปีใหม่ ค.ศ. 2019 นี่เท่านั้นเอง ถ้าหากเราคิดว่าราคาจะไม่ลงมากไปกว่าที่เราคิดและใช้วิธีการจากบทความที่ 1 (หากใครยังไม่ได้อ่านให้ย้อนไปอ่านตอนที่ 1) ก็อาจจะพบกับเหตุการณ์ การล้างพอร์ทได้ ซึ่งนี่คือความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้
ระบบไม่มี Stop loss ทำให้เราต้องอยู่ในตลาดตลอดเวลา
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนมองข้ามไปอย่างมากเพราะมันดูเหมือนเรื่องที่ซับซ้อน แต่ก็ไม่ได้ซับซ้อนเลย ระบบที่ไม่ Cut loss ทำให้เราต้องอยู่ในตลาดตลอดเวลา เป็นข้อเท็จจริงที่ทำให้หลายคนเจ็บปวดมานักต่อนัก ถามว่าการอยู่ในตลาดตลอดเวลาผิดอย่างไร? นั่นเพราะว่า การอยู่ในตลาดตลอดเวลาทำให้คุณเผชิญกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทุกรูปแบบในตลาด ก็เพราะคุณอยู่ในตลาดตลอดเวลานี่ โดยทั่วไปแล้วสิ่งเหล่านี้จะไม่ค่อยมีคนพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า Scenario in Trading นั่นคือ สถานการณ์การเทรด เรายกตัวอย่างการเทรดก่อน
สถานการณ์ในการเทรดแบ่งออกเป็นหลายแบบ โดยในเบื้องต้นขอกล่าวเพียงบางจุดที่เลวร้ายเท่านั้น
สถานการณ์การเทรดแบบ Spikey price movement
รูปที่ 2 การเคลื่อนไหวแบบ Spikey price ใน AUDUSD
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังปีใหม่ 2019 ในวันแรกจะเห็นราคาเคลื่อนลงเป็นไส้ยาวและดีดกลับนั่นทำให้คุณ ล้างพอร์ทได้สบายมาก แล้วราคาก็ดีดไปจุดเดิม หลายคนบอกพวกโบรคเกอร์กลั่นแกล้งรายย่อย บอกอย่างนี้ก็ไม่ถูกมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละ
สถานการณ์การเทรดแบบ Deep Chanel
การเทรดแบบ Deep Chanel ทำให้เกิดความยุ่งยากในตลาดเพราะคุณต้องเจอกับสถานการณ์การเคลื่อนไหวต่อเนื่องรูปแบบต่าง ๆ เช่น ลงยาวต่อเนื่อง 300 จุด 500 จุด 1000 จุด 3000 จุด 5000 จุด 10,000 จุด พอคุณเข้าออเดอร์ Long ยาวไว้ คุณก็เจอทุกรูปแบบเลยทั้งที่กลยุทธ์ของคุณอาจจะไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้มันเทรดได้ทุกรูปแบบ เราลองมาดูตัวอย่างความยาวที่เกิดขึ้นในกราฟ Daily กัน
รูปที่ 3 แสดง การเคลื่อนไหว Deep Chanel ของราคา
จะเห็นว่าในรูปที่ 3 เกิดเทรนด์ขาลงแล้วเรา Set ระบบไม่มี Stop loss ให้เป็นแบบ Long only คือ Buy อย่างเดียว มันดีดมาก็เข้าทำกำไร พอมันจะสะสม Long มาก ๆ มันก็จะกลายเป็นปัญหามากกว่าทำกำไรได้ เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วการอยู่ในตลาดตลอดเวลาจะทำให้เจอรูปแบบกราฟทุกรูปแบบเพราะคุณไม่ยอม Cut loss นี่ ในภาพแค่ตัวอย่างกราฟ Daily มีการเคลื่อนไหวราคา ระยะทางทั้งหมด 10960 จุด การเคลื่อนไหวที่ระยะยาวขนาดนี้คุณได้คิดครอบคลุมไว้ในระบบเทรดของคุณหรือไม่ ถ้าคุณไม่ได้คิดนี่เป็นความจริงข้อที่คุณต้องเผชิญ
ความคุ้มค่าและความเสี่ยง
ต้องกล่าวอย่างไม่ Bias ว่า การเทรดแบบไม่มี Stop loss ทำให้เราต้องเลือกข้างในการเทรด บ่อยครั้งที่เราต้องเลือกข้างแต่ดันไม่ได้เลือกให้ตรงกับตลาด การเทรด Forex ไม่ได้มีอะไรที่ยากและซับซ้อนแค่เลือกข้างให้ตรงกับตลาดเท่านั้นเอง ถ้าเราเลือก Long ตลาดออก Short ในระบบที่มี Stop loss คือคุณยอมรับว่าคุณผิด แต่ระบบที่ไม่มี Stop loss คือ คุณกำลังสร้างปัญหาที่ใหญ่กว่า การไม่ยอมรับ Stop loss เหมือนกับการที่ต้องโกหก เมื่อเราโกหกเพื่อแก้ปัญหาเราก็ต้องโกหกไปเรื่อย ๆ จนเราเริ่มแยกไม่ออกว่าเราเคยโกหกอะไรไปบ้างแล้ว สุดท้ายคุณก็เอาทั้งพอร์ทของคุณไปเสี่ยง แทนที่จะเสี่ยง Position เดียว เราลองนึกถึงสถานการณ์ ตอนที่ตลาดออก Short แต่เราดันไปเล่น long ในกราฟรูปที่ 3 ใน Deep chanel คุณจะเห็นว่า เราเล่นฝืนเทรนด์ ความเสี่ยงที่มันจะลงมีสูง ขณะที่อัตราผลตอบแทนเราต่ำเพราะตลาดเคลื่อนไหวทิศทางที่เราเลือกน้อย มันทำให้ค่า Risk : Reward ของเราต่ำ และเมื่อเรายังฝืนไม่ปิด Position มันก็จะเผชิญกับสถานการณ์เหล่านั้นซ้ำ ๆ เพราะว่า เราตั้งระบบของเราไว้เป็น Long Only แล้วมันจะทำให้เราหันมามองว่า เราน่าจะ Short มั่งอย่างนั้นหรือ? แถมเราคิดว่า ราคา AUDUSD ต่ำสุดในรอบ 10 ปีเลยนะ ถ้าไป Short ตอนนี้มันดีดขึ้นหล่ะ เมื่อเราวาง Mindset ไว้แบบนี้เราก็ Long ไปเรื่อย ๆ นั่นแหละจนติดกัปดักและวนกลับเข้าไปในวงจรของการล้างพอร์ทเหมือนเดิม
นี่เป็นบทความสุดท้ายของปัญหาการเทรดแบบไม่มี Stop loss ซึ่งผมได้ชี้ให้เห็นถึงข้อดีข้อเสียในเบื้องต้น รายละเอียดเชิงลึกยังมีออีกมากนัก อย่างไรก็ตามก็ขอยุติไว้เท่านี้ก่อนเพื่อจะได้เขียนเรื่องอื่นต่อไป
Keywords: Risk-Reward Ratio, สถานการณ์ลำบากใน Forex, ความคุ้มค่าและความเสี่ยง
ทีมงาน : thaiforexbroker.com