พาเทรดทองช่วงผันผวน กับ StdDev indicator

เทรดเดอร์หลาย ๆ อาจจะได้ยินได้คำว่า Standard Deviation จากบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในช่วง ม.ต้น ม.ปลาย กันบ้างใช่ไหมครับ แต่รู้ไหมครับว่า ในแวดวงการเทรด Forex เราก็มีการใช้ความรู้ของ Standard Deviation หรือ StdDev indicator เข้าในพัฒนาให้เป็น indicator ที่สามารถวัดความผันผวน (Volatility) ของตลาด forex ได้ด้วยครับ

ความเป็นมาของ StdDev indicator

Standard Deviation (StdDev) คือ เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ตัวหนึ่งที่สามารถโชว์ให้เราเห็นว่า ราคาของสินทรัพย์ หรือ โลหะตอนนี้ มีการเบี่ยงเบนไปจากข้อมูลมาตราฐานในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ มากน้อยเพียงใด สำหรับตลาด Forex แล้ว StdDev indicator จะแสดงความเบี่ยงเบนจากเส้น Simple Moving Average (SMA) และช่วยประเมินความเปลี่ยนเปลี่ยนของความผันผวนในตลาด

StdDev indicator อาจจะช่วยเราบอกได้ถึงแนวโน้มของตลาด forex และการเกิด New trend หรือ เทรนใหม่ได้ ยิ่งในตลาดช่วงไหนที่เกิดความผันผวนสูงขึ้นและราคามีความผันผวน (วิ่งหนี) จากค่าเฉลี่ยในช่วง Period ที่กำหนด ค่า StdDev ก็จะยิ่งสูงขึ้นไปอีก ในทางกลับกัน หากช่วงไหนที่ตลาดมีความเสถียร์ การซื้อขายไม่ค่อยมีแรงวิ่ง ราคาแคบลง เจ้าตัว StdDev ก็จะลดลงตามไปด้วยครับ

Indicator ตัวนี้เราสามารถใช้ได้แบบ Stand-alone หรือจะให้ร่วมกับ indicator ตัวอื่น ๆ ก็ได้ครับ ก็มีตัวให้เห็นอยู่หลาย ๆ ครั้งที่เทรดเดอร์หยิบมันมาใช้ควบคู่กับตัวอื่น เช่น การใช้ StdDev ร่วมกับ Bollinger Bands (BB) ครับ โดยเขาจะใช้ BB ในการกำหนดกรอบราคาที่จะเล่น แล้วให้ StdDev เป็นตัววัดความผัวผวน ซึ่งจะมีประโยชน์ในการเทรดช่วงที่กราฟกำลังจะมีการเปลี่ยนทิศทางครับ

หลักการทำงานของ StdDev indicator

หน้าต่างของ StdDev indicator จะขึ้นโชว์แบบแยกตัวออกจาก Chart คล้าย ๆ หน้าตาของ RSI ครับ เพียงแต่ค่า StdDev จะเริ่มจาก 0 และเป็นค่าบวกเสมอ มันจะไม่สามารถเป็นค่าที่ติดลบได้ ทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะ? เราจะมาเฉลยในช่วงของสูตรคำนวณกันครับ

อย่างไรก็ตาม StdDev ไม่ใช่ indicator ประเภทที่แสดงแนวโน้มของตลาดได้ด้วยของมันเอง แต่เส้น StdDev นั้นจะวิ่งไปมา วิ่งขึ้น ๆ ลง ๆ ตาม Volatility ของตลาด forex ครับ ยิ่งช่วงไหนมีความผันผวนสูงมันก็วิ่งสูง แต่ช่วงไหนตลาดเงียบ ๆ ความผันผวนต่ำ มันก็ไม่มีแรงไต่ขึ้นเช่นกัน

สูตรคำนวณ

ในการคำนวณ StdDev เราต้องใช้สูตรค่าเบี่ยงเบนกำลังสองเฉลี่ยทางสถิติต่อไปนี้ครับ

Standard Deviation = Sqrt (SUM ((CLOSE – SMA (CLOSE, N)) ^ 2, N) /N)

เมื่อ:

• Sqrt คือ สแควรูท (รากที่สองของ…)
• N คือ จำนวน period ที่เรากำหนด
• SUM (…,N) คือ ค่าของเส้น SMA(N)
• CLOSE คือ ราคาปิดแท่งเทียนนั้น ๆ

วิธีการติดตั้งและการเรียกใช้งาน

ต้องบอกว่าเรื่องการติดตั้งไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยครับ ไม่จำเป็นต้องไปหา Download จากที่ไหนด้วย เพราะมันมีแถมมาให้กับ Metatrader 4 (mt4) และ Metatrader 5 (mt5) ครับ ส่วนวิธีเรียกใช้งานให้ คลิ๊กตามนี้ได้เลยครับ

การเรียกใช้งาน StdDev จาก MT4

• มองไปที่แถบ Manu -> Insert -> Indicators -> Trend -> Standard Deviation

การเรียกใช้งาน StdDev จาก MT5

• วิธีที่ 1 : มองไปที่แถบ Manu -> Insert -> Indicators -> Trend -> Standard Deviation
• วิธีที่ 2 : มองไปที่แถบ Manu -> Insert -> Indicators -> Custom -> StdDev

วิธีการตั้งค่า

• Period คือ ช่วงเวลาที่เรากำหนดให้ indicator คำนวณ โดยค่าเดิมโรงงานจะให้มาที่ 20
• Apply to คือ การเลือกราคาที่จะนำมาคำนวณ เช่น ราคาปิด ราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด และอื่น ๆ เป็นต้น โดยค่าเดิมโรงงานของจะตั้งมาให้เป็น Close
• MA method คือ วิธีการคำนวณ method ของ MA ครับ เช่น การคำนวณแบบ Simple, Exponential, Smoothed เป็นต้น โดยค่าเดิมโรงงานจะตั้งที่ Simple ครับ

กลยุทธ์การเทรด StdDev indicator

ปกติแล้ว StdDev indicator สามารถใช้กับกลยุทธ์ได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเทรดแบบ Breakout การเทรดแบบ Trend follow หรือจะเป็นการเทรดแบบ Reversal Trend ก็สามารถทำได้ครับ แต่ในบทความนี้ผู้เขียนขอนำเสนอกลยุทธ์การเทรดแบบ Trend Follow ในคู่ XAUUSD ครับ โดยเราจะลุยใน Time Frame M15 เพื่อความรวดเร็วในการทำกำไรครับ

Indicator ที่เราจะใช้ก็คือ Exponential Moving Average (EMA) จำนวน 3 เส้น โดยที่ Setup ให้แต่ละเส้นมี Period ที่แตกต่างกันดังนี้

• สีแดง = EMA (250)
• สีส้ม = EMA (50)
• สีม่วง = EMA (20)

ซึ่งในส่วนของ StdDev จะ Setup period = 20 ครับ

เงื่อนไขการเข้า Buys

1. รอให้แท่งเทียนอยู่เหนือเส้น EMA (250) และต้องให้เส้น EMA (250) มีความชันมากกว่า 20 องศาขึ้นไป
2. ต้องให้ เส้น EMA (20) อยู่เหนือ เส้น EMA (50)
3. รอจังหวะราคาย่อลงมาชนเส้น EMA (50) พร้อมกับค่า StdDev มากกว่า 00 จึงสามารถเข้า Buys ได้
4. เราสามารถอัด Lot ใหญ่ ๆ แล้วกิน TP 300 จุดได้ครับ และให้ตั้ง SL เอาไว้ 300 จุดได้เช่นกัน ใครอยากได้กำไรมาขึ้นอาจจะลองตั้ง TP > 300 แต่ไม่เกิน 800 จุดได้ครับ แต่ทั้งนี้ควรจะ Backtest กราฟเปล่าดูก่อนเสมอ

เงื่อนไขการเข้า Sells

1. รอให้แท่งเทียนอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA (250) และต้องให้เส้น EMA (250) มีความชันมากกว่า -20 องศาขึ้นไป
2. ต้องให้ เส้น EMA (20) อยู่ใต้ เส้น EMA (50)
3. รอจังหวะราคาย่อขึ้นมาชนเส้น EMA (50) พร้อมกับค่า StdDev มากกว่า 00 จึงสามารถเข้า Sells ได้
4. เราสามารถอัด Lot ใหญ่ ๆ แล้วกิน TP 300 จุดได้ครับ และให้ตั้ง SL เอาไว้ 300 จุดได้เช่นกัน ใครอยากได้กำไรมาขึ้นอาจจะลองตั้ง TP > 300 แต่ไม่เกิน 800 จุดได้ครับ แต่ทั้งนี้ควรจะ Backtest กราฟเปล่าดูก่อนเสมอ

ข้อควรระวัง

จากกลยุทธ์นี้เราจะเห็นได้ว่า การใช้ StdDev นั้นเป็นการใช้เพียงเพื่อชี้วัดความผันผวนของตลาดเท่านั้น ซึ่งเราจะเน้นเข้าออเดอร์ในช่วงที่ตลาดมีการเคลื่อนที่ของราคาเยอะ ๆ เพื่อทำกำไรในช่วงเป็นเทรนรุนแรงได้ ดังนั้นจุดอ่อนของกลยุทธ์นี้คือการกลับตัวของกราฟนะครับ หากเทรดเดอร์ที่จะใช้กลยุทธ์นี้ ผู้เขียนแนะนำให้ศึกษา Candle pattern การกลับตัวให้ดีเสียก่อน และให้ตีความการกลับตัวใน Time Frame M30 หรือใหญ่กว่านั้นครับ

สรุป

StdDev indicator เป็น เครื่องมือที่ใช้เพื่อชีวัดความผันผวนในตลาด forex ที่ดีตัวหนึ่ง โดยเราสามารถใช้มันแบบให้เป็น Stand-alone indicator ได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถเทรดกราฟเปล่าชำนาญ อ่าน Candlestick pattern ได้ครับ หากเทรดเดอร์ท่านใดยังไม่แม่นเรื่องเหล่านี้ผู้เขียนแนะนำให้เทรดแบบใช้ Indicator อื่นร่วมด้วยจะสามารถลดความเสี่ยงตรงได้เยอะพอสมควรเลยครับ