Rate Of Change (ROC) คืออินดิเคเตอร์ประเภท momentum ตัวหนึ่งที่ใช้วิธีคำนวณการเปลี่ยนแปลงของราคา (Price) ตามช่วงเวลาต่าง ๆ ให้เป็นเปอร์เซ็น โดยเทรดเดอร์มักจะใช้มันวัดโมเมนตัม ความแข็งแกร่งของเทรน รวมไปถึงโอกาสความเป็นไปได้ที่กราฟจะเกิดการกลับตัวครับ แล้วมันใช้แบบไหนอย่างไร มาดูกันครับ
ความเป็นมาของ Rate Of Change
ผู้เขียนยังไม่ทราบที่มาของ ROC indicator ได้อย่างชัดเจนว่าใครเป็นผู้พัฒนา แต่ ROC เป็น indicator ที่แถมมากับ metatrader 5 (mt5) แต่มิได้มีติดมากับ mt4 แต่อย่างใด จึงอาจจะสามารถอนุมานเอาได้ว่า ROC เป็นอินดิเคเตอร์ที่พึ่งจะมีมาเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ครับ อย่างไรก็ตามหากเทรดเดอร์ต้องการใช้ ROC บน mt4 ก็สามารถหา download ได้จากอินเตอร์ทั่วไปได้เลยครับ (คลิ๊กเพื่อ download ROC indicator mt4)
หลักการทำงานของ Rate Of Change
การทำงานของ ROC จะเป็นการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาซึ่งหลักการนี้เป็นการวิเคราะห์หา momentum อย่างง่ายและตรงไปตรงมาครับ โดย ROC นี้จะสามารถนพมาประยุกต์ใช้ในการเทรดได้หลากหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นการดูสภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) การดูสภาวะขายมากเกินไป (oversold) การดู Divergence (เรียบง่ายแต่ใช้งานได้ดี)
สูตรคำนวณ
หากเราเทียบกับ indicator ตัวอื่น ๆ แล้ว เจ้า ROC ก็นับว่าเป็น indicator ที่คำนวณง่ายและตรงไปตรงมามาก ๆ เนื่องจาก ROC มันคล้ายกับการหาเปอร์เซ็นการเปลี่ยนแปลง (%Change) ของราคาแล้วนำไปเทียบกับ Period ที่ต่างกันออกไป ดังนั้นสมการจะเป็นประมาณนี้ครับ
ROC = [(Close – Close n periods ago) / (Close n periods ago)] * 100
เมื่อ
- Close = ราคาปิด
- Close n period ago = ราคาปิดเมื่อช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งเรากำหนด
วิธีการใช้งาน
ในหัวข้อนี้ผู้เขียนจะบอกวิธีใช้ ROC indicator ในการดูแนวโน้มและการมองหาจุด Divergence แบบง่าย ๆ ครับ โดยการ Set up อาจจะแตกต่างกันเล็กหน่อยครับ
การวิเคราะห์แนวโน้ม
เทรดเดอร์สามารถปรับค่า Period ของ ROC indicator ให้สั้นยาวได้ตาม Time Frame ที่เทรดเดอร์ต้องการครับ โดยจะขายกตัวอย่าง Time Frame D1 ประมาณนี้ครับว่า
- Period (250) = ดูย้อนหลังไป 1 ปี (กรณีที่จะดูแนวโน้มระยะยาว)
- Period (125) = ดูย้อนหลังไป 125 วัน หรือ ครึ่งปี
- Period (63) = ดูย้อนหลังไป 63 วัน หรือ 1 ไตรมาส
- Period (21) = ดูย้อนหลังไป 21 วัน หรือ 1 เดือน
โดยเราสามารถดูแนวโน้มหรือเทรนได้จากค่า ROC ครับ ซึ่งหาก ROC > 0 = แนวโน้มขาขึ้น ในขณะที่ ROC < 0 = แนวโน้มขาลง ครับ
จากรูปข้างบนเราจะสังเกตเห็นได้ว่ากราฟ EURUSD จะดูเป็นแนวโน้มมาตั้งแต่ราว ๆ วันที่ 26 Jul 2021 แล้วแต่ ROC จะมีการยืนยันว่านี่แหละขาลงจริง ๆ ในวันที่ 22 Oct 2021 เมื่อค่า ROC(250) < 0 ครับ ซึ่งตรงนี้เองเพื่อน ๆ สามารถนำไปใช้ใน Time Frame ที่เล็กกว่านี้ได้ หรืออาจะเป็นการดู Time Frame D1 ก่อนเพื่อนนำไปเล่นใน Time Frame ที่เล็กลงไปครับ
ด้วยหลักการเดียวกันเราสามารถใช้ ROC indicator ในการวิเคราะห์แนวโน้มขาขึ้นเมื่อค่า ROC(250) > 0 และแน่นอนครับว่าบางครั้งสัญญาณที่ ROC indicator ยืนยันแนวโน้มให้เราก็มาเร็วบ้าง ช้าบ้าง ขึ้นอยู่กับความผันผวนและปริมาณการซื้อขายครับ
การมองหาจุด Divergence
การให้จุด Divergence เป็นการดูความเป็นไปได้ว่าจะเกิดจุดกลับตัวอีกทีเมื่อใด โดยการ Set up ของ ROC indicator เราจะใช้ที่ Period 20 บน Time Frame H4 ครับ ซึ่งเทรดเดอร์สามารถใช้บน Time Frame อื่นได้นะ
จากรูปด้านบนเราจะเห็นได้ว่า หากเราลากเส้นจากจุด Low เดิมเชื่อมไปยัง Low ใหม่บน Price Chart พบว่าเป็นขาลง แต่เมื่อเราไปลากเส้นจากจุด Low เดิมไปยัง Low ใหม่บน Indicator window พบว่ามันกลับยกสูงขึ้นทำท่าเป็นแนวโน้มขาขึ้น พฤติกรรมแบบนี้เราอนุมานได้ว่ามันคือจุดที่จะเกิด Divergence ขาขึ้นนั้นเองครับ
จริง ๆ และจะมีวิธีการดู Overbought Oversold ด้วย แต่ผู้เขียนไม่ได้หยิบยกมาให้เนื่องจากเป็น อะไรที่วิเคราะห์ยากและใช้อินดิเคเตอร์อื่น เช่น RSI จะดูเหมือนเป็นอะไรที่ง่ายและแม่นยำกว่านั่นเองครับ แต่หากเทรดเดอร์สนใจอยากจะรู้จริง ๆ ก็สามารถเข้าไปดูวิธีการวิเคราะห์ Overbought Oversold ได้จาก Link นี้เลยครับ
วิธีการติดตั้งและการเรียกใช้งาน
สำหรับ MT4 ให้เทรดเดอร์ไป Download ได้จากการคลิ๊กที่ Link นี้ได้เลยครับ -> จากนั้นให้ทำการแตกไฟล์ Zip -> และทำการ Copy indicator file -> จากนั้นเปิด MT4 ขึ้นมาแล้วคลิ๊กไปที่ File -> Open Folder Data -> ไปที่โฟล์เดอร์ที่ชื่อ MQL4 -> Indicator -> แล้วทำการวาง indicator file ลงไป
จากนั้นให้ทำการลากเมาส์ไปที่ Navigator window -> คลิ๊กขวาเพื่อกด Reflash -> คลิ๊กซ้ายค้างที่ชื่อ indicator แล้วทำการลากไปวางบน Chart ได้เลยครับ ส่วนใครที่ใช้ MT5 ก็ให้ลากเมาส์ไปที่ Insert -> Indicator -> Customs -> มองหาชื่อ ROC แล้วก็กดคลิ๊กซ้ายไป 1 ที ครับ
วิธีการตั้งค่า
การตั้งค่าหลักจะเป็นส่วนของ ROC period ครับ ซึ่งเราสามารถปรับเลือกค่าได้ตามความต้องการเลย นอกจากนี้เขายังสามารถปรับ Price ที่จะนำมาคำนวณได้อีกด้วย เช่น Close Price, Open Price, หรือราคาส่วนอื่น ๆ ครับ ในส่วนของความหน้าของเส้น สีของเส้นยังคงมีให้ปรับได้ปกติเหมือนอินเคเตอร์อื่น ๆ ครับ
ประโยชน์และข้อควรระวัง
ROC เป็นอินดิเคเตอร์ที่นำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย เช่น บอกแนวโน้ม ความแข็งแกร่งของแนวโน้ม สภาวะ overbought oversold ซึ่งในบางครั้งเทรดเดอร์สามารถ ROC indicator เทรดแบบ stand-alone ได้ และมันมีให้ใช้ฟรีบน mt5 และ tradingview ครับ
อย่างไรก็ตาม แม้ ROC สามารถใช้ได้หลากหลายบริบท แต่มันยังคงมี False signal ดังนั้นจะเป็นการณ์ที่ดีหากเทรดเดอร์ใช้ควบคู่กับ indicator ตัวอื่นเพื่อยืนยันสัญญาณการเข้าซื้อขายครับ
สรุป
Rate of Change เป็น indicator ที่สามารถวัด momentum ซึ่งเหมาะที่จะใช้ในช่วงตลาด Sideway โดย ROC เป็นอะไรที่ใช้ดูแนวโน้มได้ง่ายมาก ในขณะที่การดู Divergence ค่อนข้างที่หาจุดที่เป็น Divergence จริง ๆ ยากไปซักหน่อยครับ อย่างไรก็ตามบทความนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของการใช้ ROC ขั้นพื้นฐาน เทรดเดอร์สามารถค้นข้อมูลของมันเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์คุณภาพอื่น ๆ ได้ครับ