กราฟสวัสดีมิตรรักแฟนเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับ.. วันนี้ผู้เขียนจะพาทุกคนมาทำความรู้จัก indicator สุดเจ๋งอบ่าง Money Flow Index (MFI) กันครับ ซึ่ง indicator ตัวนี้อาจจะเพิ่มโอกาสในการทำกำไรในตลาด forex ให้กับคุณได้มากขึ้นแต่ความเสี่ยงน้อยลงครับ ซึ่งในอนาคตเจ้าตัว MFI นี้แหละ ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของ Force Index indicator และ Accumulation Distribution indicator ในอนาคตครับ
ความเป็นมาของ MFI
MFI เป็นอินดิเคเตอร์ประเภท Volume ซึ่งมักจะถูกนำมาใช้เพื่อการวัดข้อมูลราคาและปริมาณซื้อขาย หรือ Volume ในตลาด forex ครับ โดยมันสามารถใช้แทน indicator ประเภท Oscillator ได้เลยนะ.. แล้วใครสร้างมันขึ้นมาน้อ?
หลังจากที่เราหาข้อมูลก็พบว่า MFI ถูกพัฒนาโดยเทรดเดอร์สองท่านนามว่า ยีน ควง (Gene Quong) และ อาฟรุม ซูแด็ค (Avrum Soudack) ครับ พวกเขาคิดค้นเครื่องมือนี้ครั้งแรกด้วยจุดประสงค์ที่อยากจะหา Demand และ Supply ของสินทรัพย์ต่าง ๆ เพื่อดู Money Flow หรือ การไหลเวียนของราคาครับ และท้ายที่สุดพวกเขาทำสำเร็จเพราะ MFI มันตอบโจทย์ แถมยังแก้ปัญหาการหาโซน Demand & Supply ให้อีกด้วย
หลักการทำงานของ MFI
กลไกการทำงานของ MFI คือการเก็บราคาที่จุดสูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ของแต่ละช่วงเวลามาเปรียบเทียบกันเพราะหาอัตราส่วนที่พร้อมนำไปคำนวณค่าดัชนีการไหลของเงินครับ หากอยากทำความเข้าใจมากขึ้น เราลองมาดูกันในสูตรคำนวณดีกว่าครับ
สูตรคำนวณ
ในการคำนวณแบบอัตโนมือนั้นจะมีอยู่ประมาณ 4 Steps ด้วยกันครับ ซึ่ง Period ที่เรานิยมใช้ใน MFI คือ 14 ครับ (คล้าย ๆ กับ RSI เลย) แต่ตัวเลขนี้เทรดเดอร์สามารถปรับใช้ได้ตามต้องการนะครับ มันไม่ได้ Fix เอาไว้ ถ้าพร้อมแล้วเรามาลุยกัน
Step 1: คำนวณหา Typical Price
การหาค่า Typical Price เป็นการกำหนดช่วงเวลาของราคาสินทรัพย์ที่ต้องการนำมาคิดครับ โดยเรานิยมใช้ค่าที่ ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด และราคาปิด มาหาค่าเฉลี่ย ดังนั้นสมการของเราจึงเขียนแบบนี้ครับ
Typical Price = (High + Low + Close) / 3
เมื่อ
- High = ราคาสูงสุด
- Low = ราคาต่ำสุด
- Close = ราคาปิด
Step 2: คำนวณหา Raw Money Flow
การคำนวณ Raw Money Flow หรือ การไหลของเงินแบบดิบๆ เป็นการนำ Typical Price มาคูณด้วยปริมาณการซื้อขาย หรือ Volume โดยค่า Raw Money Flow มีค่าเป็น “บวก” ก็ต่อเมื่อ Current Typical Price > Pervious Typical Price และในทางกลับกัน Raw Money Flow จะมีค่าเป็น “ลบ” ได้ก็ต่อเมื่อ Current Typical Price < Pervious Typical Price และ Raw Money Flow จะไม่ค่าใดเมื่อ Typical เหล่านั้นไม่เปลี่ยนแปลง (ซึ่งโอกาศเกิดน้อยมากๆๆๆ)
Raw Money Flow = Typical Price x Volume
Step 3: คำนวณหา Money Flow Ratio
ในขั้นตอนนี้เราจะมาหาอัตราส่วนระหว่าง Money Flow ในช่วง 14 period ย้อนหลังกันครับ วิธีการคิดง่าย ๆ คือ ให้เรา SUM ผล 1-period positive money flow จนถึง 14-period positive money flow ก่อน แล้วจึงไป SUM ในฝั่งของ negative -> จากนั้นเราก็ค่อยเอา SUM ทั้งสองข้างมาหารกัน ดังนั้นสมการที่ควรจะเป็น คือ
Money Flow Ratio = (14-period Positive Money Flow) / (14-period Negative Money Flow)
Step 4: คำนวณหา Money Flow Index
ขั้นตอนสุดท้ายนี้เราจะได้ค่า MFI จริง ๆ กันซักทีครับ หลักการคือเราจะนำ fraction จาก Ratio มาคำนวณต่อให้ได้ค่าดัชนี Money Flow ครับ ดังนั้นเราจะเขียนสมการประมาณนี้ครับ
Money Flow Index = 100 – 100 / (1 + Money Flow Ratio)
ดู ๆ ไปแล้วก็คล้าย ๆ กับ CCI indicator และ RSI indicator นะครับที่ต้องหา Typical Price มาก่อน แต่ MFI จะมีความพิเศษกว่าที่เขาจะเอา Typical Price ไปคูณกับ Volume อีกที
วิธีการตั้งค่าและการเรียกใช้งาน MFI
การตั้งค่า MFI indicator คล้ายคลึงกับ RSI indicator เป็นอย่างมากครับ โดยเขาจะตั้งค่าในส่วนของ Period ได้ และแหล่งที่มาของ Volumes ได้ (แต่ให้ตั้งว่า Tick เอาไว้ก่อนเนื่องจาก Real นั้นยังไม่สามารถใช้ได้ครับ) นอกจากนี้ยังสามารถตั้ง Level Line ได้เหมือน ๆ RSI indicator ด้วยครับ
MFI indicator นั้นเป็นของแถมที่ติดมากับ metatrader 4 และ metatrader 5 ครับ ซึ่งวิธีการเรียกใช้งานไม่ยากครับเพียงให้เรากดไปที่ Insert -> Indicator -> Volume -> Money Flow Index
วิธีใช้งาน MFI บนตลาด forex
เมื่อเราพอจะทราบหลักการทำงานของมันแล้ว เรามาดูวิธีใช้งานมันดีกว่าครับ โดย MFI จะสามารถใช้ได้วิเคราะห์หาจุดกลับตัวได้อยู่ 2 แบบหลัก ๆ คือ Overbought/Oversold และ Divergence
- Overbought/Oversold
การดูจุดกลับตัวแบบนี้ใช้หลักการเดียวกับ RSI ที่เราคุ้นเคยกันเลยครับที่มักจะชี้จุด Overbought เมื่อ MFI > 80 และ Oversold < 20 ครับ หาก MFI มีค่ามากกว่า 80 จะแสดงให้เราเห็นว่าอีกไม่น่ากราฟอาจจะมีการกลับตัวกลายเป็นเทรนขาลงให้เราได้เห็น ในทางกลับกัน หากค่า MFI น้อยกว่า 20 แล้ว กราฟอาจจะมีการกลับตัวกลายเป็นเทรนขาขึ้นในไม่ช้าครับ
- Divergence
การดูจุดกลับตัวแบบนี้หลักการคือเมื่อเราตี Trend Line ขาลงแล้วแต่เมื่อลองตี Trend Line ขาขึ้น อันนี้จะแสดงให้เห็นถึง Bullish Divergence ซึ่งกำลังจะกลายเป็นเทรนขาขึ้นในอนาคตครับ ในทางกลับกันหากเราตี Trend Line ในกราฟแท่งเทียนแล้วเป็นขาขึ้น แต่เมื่อดูใน indicator window แล้วกลายเป็นว่าขาลง อันนี้อาจจะชี้ให้เห็นถึง Bearish Divergence ครับ
สรุป
Money Flow Index หรือ MFI indicator คืออินเคสาย Volume ที่ดันสามารถใช้งานได้แบบ Oscillator ได้เฉย หลักการทำงานของมันจะเป็นในเรื่องของ Momentum และ Volume การซื้อชายในตลาด forex โดยเมื่อเราพิจารณากันถึงสูตรการคำนวณแล้วจะออกมาคล้ายกับ RSI และ CCI พอประมาณครับ ซึ่ง MFI มักใช้เล่นจุดกลับตัว ท้ายที่สุดนี้เพื่อน ๆ สามารถเทรดมันไปพร้อม ๆ กับการใช้ Indicator ตัวอื่น ๆ ได้เสมอครับ การทำแบบนี้จะส่งผลให้การเทรดของเพื่อน ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยครับ