กราฟราคาเป็นแนวโน้มหรือเปล่า…แข็งแรงหรือไม่ ADX Indicator ตอบคำถามนี้ได้ครับ วันนี้มาพบกับอินดิเคเตอร์ตัวเด็ดตัวดังและเป็นผู้สร้างเดียวกันกับอินดิเคเตอร์ RSI และ ATR ที่นิยมใช้กันมากในระดับโลก…โดยบทความนี้ก็จะมาพูดถึงหลักการทำงาน วิธีการตั้งค่าและรวมไปถึงการใช้งานขั้นพื้นฐาน อีกทั้งยังมีขอแนะนำและข้อควรระวังในการใช้งานมาให้รับชมกันอีกด้วยนะครับ
“ความสำเร็จ ไม่ได้อยู่ที่ไหน แต่มันอยู่กับการแสวงหาและความอดทน”
ความเป็นมาของ ADX Indicator
ADX Indicator หรือ ชื่อเต็มว่า Average Directional (Movement) Index ซึ่งแปลตรงตัวตามภาษาอังกฤษได้ว่า “ดัชนีทิศทางเฉลี่ย” อินดิเคเตอร์นี้อย่างที่กล่าวไปในบทนำข้างต้นว่าถูกคิดค้นขึ้นมาโดย J. Well Wilder หรือคนเดียวกับที่คิดค้นอินดิเคเตอร์ยอดนิยมอย่าง Average True Range(ATR) , Relative Strength Index (RSI) และ Parabolic SAR ซึ่งเราได้ทำบทความแยกไว้ให้แล้วในแต่ละตัวสามารถไปติดตามอ่านกันได้ครับ
วิธีคำนวณ สูตร ADX Indicator
ก่อนจะเข้าใจสูตรผมจะขออธิบายหลักการคร่าวๆของการใช้งานของแต่ละค่าตัวแปรให้ฟังกันก่อนนะครับโดยผมจะเรียงลำดับให้เห็นเป็นขั้นตอนจากใหญ่ไปเล็ก ADX Indicator นั้นจะมีส่วนประกอบสำคัญแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกันครับนั้นก็คือค่า
- +DI ย่อมาจากคำว่า PLUS Directional Indicator แปลตรงตัวว่า ทิศทางไปทางบวก
- -DI ย่อมาจากคำว่า Minus Directional Indicator แปลตรงตัวว่า ทิศทางไปทางลบ
- ADX ย่อมาจากคำว่า Average Directional Index แปลตรงตัวว่า ดัชนีทิศทางเฉลี่ย
โดยผมจะขออธิบายต่อว่า ADX นั้นเป็นค่าที่ใช้บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของทิศทางราคาในขณะนั้นส่วน +DI และ -DI จะเอาไว้ใช้บ่งบอกถึงทิศทางของตลาดว่ามีแน้วโน้มเป็นเช่นไรทิศทางใดตามสัญลักษณ์บวก/ลบที่อยู่ข้างหน้าของตัวอักษรนั่นเองครับ ทั้งนี้จะมีการใช้งานอย่างไรผมจะกล่าวอย่างละเอียดในหัวข้อถัดไปครับ
สูตรคำนวณ
หลังจากที่ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสมการของอินดิเตอร์คร่าวๆแล้วเราก็ไปดูกันครับว่าเราจะมีสูตรคำนวนอย่างไร โดยจะมีความซับซ้อนเล็กน้อยนะครับเพราะจะมีสมการย่อยขึ้นมาผมจะอธิบายโดยง่ายคือ DI จะหามาจากสมการ DM และ TR และ ADX จะหามาจากสมการ DI นั่นเอง โดยผมจะทำการอธิบายจากสมาการเล็กๆไปสมการใหญ่ๆได้ ดังนี้
- +DM = Current High – Prior High มากกว่า Prior Low – Current Low
- นำมาพิจารณาคือ เมื่อ Current High – Prior High มีค่าเป็นบวก จะนำไปใช้ในการคำนวน แต่ถ้าเป็นลบจะให้ค่า = 0
- -DM = Prior Low – Current Low มากกว่า Current High – Prior High
- นำมาพิจารณาคือ เมื่อ Prior Low – Current Low ค่าเป็นบวก จะนำไปใช้ในการคำนวน แต่ถ้าเป็นลบจะให้ค่า = 0
หมายเหตุ : ถ้า +DM,-DM เป็นบวกทั้งคู่จะเลือกค่ามากที่สุดมาใช้อีกค่าจะกลายเป็น 0 และถ้าเป็นลบทั้งคู่จะถูกบังคับให้กลายเป็น 0 ทั้งคู่นั่นเอง
- TR จะมีอยู่ 3 ประเภทโดยสามารถเข้าไปอ่านกันได้ที่บทความ ATR indicator ในหัวข้อสูตรคำนวน
- +DI = +DM (14) / TR (14) โดยที่ 14 คือค่ามาตรฐานในการรวมอยู่ที่ 14 วัน
- -DI = -DM (14) / TR (14) โดยที่ 14 คือค่ามาตรฐานในการรวมอยู่ที่ 14 วัน
- ADX = ∆DI (14) / ∑DI (14) หรือก็คือ (ส่วนต่างของ +DI และ -DI) หารด้วย (ผลรวมของ +DI และ -DI) ในระยะเวลา 14 วัน
วิธีตั้งค่า ADX Indicator
เราจะทำการเรียกใช้งาน ADX Indicator ผ่านโปรแกรม MT4 ได้โดยให้คลิก Insert ที่มุมซ้ายบนหลังจากนั้นให้เลือก Indicator ตามด้วยหัวข้อ TRED และ Average Directional Movement Index ตามลำดับดังรูปภาพด้านล่าง
จากนั้นแล้วผมก็จะทำการตั้งค่าพารามิเตอร์โดยตั้งค่า Period เป็น 14 วันตามค่าดั้งเดิมหลังจากนั้นผมจะทำการตกแต่งสีและขนาดของ ADX , +DI และ -DI ตามรูปภาพด้านล่างนี้เลยครับ
เท่านั้นยังไม่เรียบร้อยครับเราจะต้องไปทำการตั้งค่าระดับเพื่อใช้การดูแนวโน้มตามทฤษฎีของผู้สร้างกันครั้บโดยผมจะคลิกที่ปุ่ม “Add” จากนั้นก็จะทำการเพิ่ม 2 ระดับคือ 20 และ 25 ส่วนวิธีการใช้งานเป็นอย่างไรเราจะมาพูดกันในหัวข้อถัดไปครับ
ระบบเทรด ADX Indicator ที่แนะนำ
ก่อนอื่นเลยครับผมก็จะมาสอนถึงขั้นตอนการใช้งานโดยพื้นฐานนะครับอย่างที่เคยได้กล่าวไปแล้วว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้จะมีประโยชน์ในการใช้งานด้วยกันอยู่สองอย่างหลักๆคือ ADX ดูความแข็งแกร่งของแนวโน้มหรือเทรนด์ และ +DI , -DI ใช้ดูทิศทางของราคานะครับซึ่งสามารถใช้งานได้ดังนี้
วิธีการใช้งาน ADX ในการดูความแข็งแกร่งของเทรนด์
จากการกล่าวของ Wilder ผู้เป็นนักคิดค้นและพัฒนาอินดิเคเตอร์กล่าวว่าถ้าค่า ADX มากกว่า 25 จะหมายถึง ฯ ขณะนั้นเกิดแนวโน้มที่แข็งแกร่ง และในขณะเดียวกันนั้นหากน้อยกว่า 20 จะหมายถึงช่วง Sideway หรือ No trend นั่นเองครับ…แต่ทั้งนี้ช่วงระหว่าง 20 – 25 นั้น Wilder ไม่ได้บอกถึงความหมายใดๆครับโดยใช้ชื่อว่า Grey Zone นักเทรดส่วนใหญ่จึงใช้ค่าใดค่าหนึ่งในระหว่าง 20 และ 25 มาใช้เป็นระดับอ้างอิงนั่นเองครับซึ่งผมจะขออธิบายเป็นข้อๆได้ดังนี้
ให้ทำการดูภาพประกอบโดยทำการดูเส้น ADX ที่เป็นสีเขียวเป็นหลัก
- เมื่อค่า ADX มีค่า 0- 20: ไม่มีแนวแน้วโน้ม หรือ มีแนวโน้มที่อ่อนแอ
- ADX มีค่า 25 – 50: แนวโน้มถือว่ามี “ความแข็งแกร่ง”
- ADX มีค่า 50-75: แนวโน้มแข็งแกร่งมาก
- ADX มีค่า 75-100: แข็งแกร่งเกินค่าเฉลี่ยมากมีโอกาสที่จะอยู่ได้ไม่นานและพบเห็นได้ยาก
วิธีการใช้งาน +DI และ -DI ในการดูทิศทางของราคา
วิธีการใช้งานของ +DI และ -DI นั้นค่อนข้างง่ายครับหลักการจะคล้ายกับมาใช้ Moving Average โดยผมเปรียบให้ +DI เป็น Fast EMA และ -DI เป็น Low EMA หรือจะให้พูดง่ายๆดังนี้ครับ
- Buy Signal จะเกิดเมื่อ +DI ตัด -DI ขึ้น
- Sell Signal จะเกิดขึ้นเมื่อ -DI ตัด +DI ลง
- ทั้งนี้ต้องดู ADX ประกอบไปด้วยครับว่าจะต้องอยู่ใรช่วงระหว่าง 25 ขึ้นไป
เงื่อนไขการ Buys
- รอกราฟเกิดสัญญาณเป็นเทรนด์ขาขึ้นจากการตีเทรนด์
- รอเส้น +DI (สีแดง) ตัด -DI (สีน้ำเงิน) ขึ้น
- ADX จะต้องมีค่ามากกว่า 25
- Stop loss ที่ Low ก่อนหน้า และตั้ง TP ไว้ที่ RR 1:1
เงื่อนไขการ Sells
- รอกราฟเกิดสัญญาณเป็นเทรนด์ขาลงจากการตีเทรนด์
- รอเส้น +DI (สีแดง) ตัด -DI (สีน้ำเงิน) ลง
- ADX จะต้องมีค่ามากกว่า 25
- Stop loss ที่ high ก่อนหน้า และตั้ง TP ไว้ที่ RR 1:1
ข้อควรระวังในการใช้ ADX
การใช้งาน ADX นั้นค่อนข้างง่ายครับแต่อันที่จริงสิ่งที่เป็นปัญหาที่พบเห็นได้บ่อยคือ คนมักจะเข้าใจว่า ADX นั้นมีไว้สำหรับบอกแนวโน้ม…นั้นคือความผิดมหันต์เลยครับ อันเป็นเพราะว่า ADX สามารถใช้ดูได้แค่ความ “แข็งแกร่ง” ของแนวโน้มเท่านั้นครับให้ดูรูปตัวอย่างด้านล่างจะเห็นว่า ADX มีการพุ่งขึ้นสูงครับนั้นหมายถึงกำลังเกิดเทรนด์ที่แข็งแกร่งมาก ไม่ได้ถึงกำลังมีเทรนด์ในขาขึ้นนั้นเองครับ
สรุป
สุดยอดของอินดี้เสริมทัพ..ที่จะใช้ในการหาความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ADX ถือเป็นอินดี้ชนิดนึงที่หาได้ยากครับเพราะอินดิเดเตอร์ส่วนใหญ่จะเน้นออกไปทางการใช้งานในการดูสัญญาณการออกออเดอร์หรือการดูเทรนด์เป็นซะส่วนใหญ่….ซึ่งหากนำอินดี้ชนิดนี้ไปใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์ประเภทการดูเทรนด์หรือใช้เทรนด์ในการออกออเดอร์จะถือว่าตอบโจทย์ได้มากเลยทีเดียวครับ
อ้างอิง
https://thaibrokerforex.com/adx-indicator/