Tip : ลักษณะการเคลียร์ออเดอร์ที่ช่วยเพิ่มความเป็นไปได้
หลักการทำงานของออเดอร์บอกว่าทุกครั้งที่ราคาวิ่งไปพื้นที่ๆ เป็นแนวรับหรือแนวต้าน จะทำให้ออเดอร์ที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆ ลดลงไป โอกาสที่ราคาจะเบรคพื้นที่นั้นๆ เมื่อราคากลับมาอีกก็เป็นไปได้มากขึ้น ดังนั้นเมื่อราคาแตะ support/resistance หลายครั้งขึ้นก็เป็นไปได้มากขึ้นที่ราคาจะเบรค support/resistance นั้นได้ ในที่นี้เรียก support/resistance หรือ supply/demand หรือ key levels เป็นพื้นที่เดียวกัน เพราะเมื่อมองราคาเน้นมองเป็นพื้นที่ออเดอร์หรือ order clustering เป็นหลักที่พื้นที่นั้นๆ
ออเดอร์ที่พื้นที่แนวรับหรือแนวต้านหรือ supply/demand มาจากไหน
ยกตัวอย่างด้านบน เรากำหนด supply/demand เพราะเกิดความไม่สมดุลย์ระหว่างออเดอร์ที่มาจาก sellers และ buyers เปิดเผยออกมา ความไม่สมดุลย์เป็นตัวยืนยันว่าฝ่ายไหนชนะ ค่อยบอกได้ว่าเป็นพื้นที่ demand หรือ supply อย่างด้านบนความไม่สมดุลย์ลงมาบอกว่า sell orders เป็นฝ่ายชนะหรือเกิน buy orders นั้นบอกว่ามีแต่เทรดเดอร์เปิดเทรด sell ตรงพื้นที่ความสมดุลย์จนออเดอร์ทาง buy สุดท้ายพื้นที่นั้นหมด เมื่อ sell orders ไม่มีออเดอร์ฝ่ายตรงข้ามจับคู่เลยต้องดันราคาลงมาเพื่อไปหาออเดอร์ฝ่ายตรงข้ามที่ราคาต่อไป (ออเดอร์ที่รอที่ราคาถัดไปเป็น limit orders) ถ้าราคาลงมาออเดอร์ฝ่ายตรงข้ามน้อยมากและไม่เพียงพอ ก็ยิ่งจะทำให้ราคาไปหาออเดอร์ฝ่ายตรงข้ามที่ราคาต่อไปเร็ว เลยทำให้เกิดความไม่สมดุลย์เกิดขึ้น ดังนั้นเมื่อเปิดเทรด market orders ก็จะจับคู่กับ Limit orders ที่รอที่ราคานั้นๆ ถ้า Limit orders ที่ราคานั้นๆ ไม่พอ market orders ก็จะเกินไปทาง market orders และไปหา limit orders ที่ราคาต่อไป
เมื่อมองมุมออเดอร์ประกอบ กรอบที่บอกความสมดุลย์คือพื้นที่ที่ market orders เปิดเทรดกับ limit orders ที่พื้นที่ราคานั้นๆ และจำนวน market orders ไม่ได้เกินกันมามากนิดหน่อยแค่อยู่ในกรอบ trading transaction เกิดขึ้นได้เมื่อ market order ได้ match-and-fill กับ limit order ที่ราคานั้นๆ ดังนั้นมองมุม order flow จึงบอกว่า limit orders เพิ่ม Liquidity เข้าตลาดรอให้ market orders มาจับคู่ที่ราคานั้นๆ ส่วน market orders ลบหรือลด หรือเคลียร์ limit orders ที่ราคานั้นๆ ออกจากตลาด – การลดหรือลบหรือเคลียร์เกิดขึ้นได้เมื่อจำนวน market orders มาหา limit orders ที่ราคานั้นๆ เช่นที่ภาพด้านบนของชาร์ต กรอบที่ราคาจะลงมามีการสู้กันมี sell limit ประมาณ 500 ช่วงที่สู้กันจนกว่าราคาวิ่งลงไป มีการใช้ limit orders ไป 200 พอราคาลงไปแล้วกลับมา ถ้าเทรดเดอร์ที่เปิดเทรดตรงที่เกิด imbalane ส่วนมากเป็นขาใหญ พื้นที่นี้จะเป็นการเข้าเทรดอีกรอบก็จะไม่ลบ limit orders ออกจากตลาดแต่อาจเพิ่มอีกก็ได้ ราคาดันขึ้นมาสู้กัน ราคาลงไปสมมุติว่าลด limit orders ไปอีก 220 เหลือ 80 พอราคากลับมาอีกก็ใช้ไปอีกจนหมด และพอราคากลับมาอีกอาจมีเพิ่มบ้างแต่ไม่พอ buy market orders เลยทำให้ราคาขึ้นได้ง่าย
มองมาชาร์ตด้านล่าง ตัวแปรหลักๆ ที่บอกถึงการการเคลียร์ออเดอร์เป็นอย่างไรที่พื้นที่นั้นๆ คือ
- retracement ว่าราคากลับมากี่ครั้งอย่างที่อธิบายตามภาพทุกครั้งที่ราคากลับมาก็จะมีการลด limit orders
- เมื่อมองจากบาร์หรือแท่งเทียนช่วงเวลาที่แท่งเทียนอยู่ในกรอบพื้นที่หรือกรอบ order clustering เพราะถ้าจำนวน Limit orders เกิน market orders ที่เข้ามาหลายเท่า จำนวนบาร์ไม่ควรจะมากเพราะจำนวนออเดอร์มากพอที่จะ math and fill ทันที แต่ทางตรงข้ามถ้าบาร์สามารถเกิดได้หลายบาร์ที่พื้นที่แสดงว่า limit orders ไม่ได้เกินเยอะแถมยังไม่ค่อยมีเทรดเดอร์อยากเปิดเทรดทางนั้นด้วย
- ราคาเจาะพื้นที่ order clustering อย่างไร เช่นในภาพที่ยกมาราคาเจาะไปถึงด้านบน แสดงว่ามีการลบ limit orders พื้นที่ด้านล่างถึงพื้นที่ราคาด้านขึ้นไปสูงสุดตอนราคากลับมา พื้นที่ราคาทั้งหมดของ order clustering
- ราคาเด้งออกจาก order clustering อย่างไร บอกว่ายังมีเทรดเดอร์อยากเปิด market orders ทางด้านนั้นหรือเปล่า
เมื่อเข้าใจเรื่องออเดอร์ที่พื้นที่ออเดอร์หรือ ordre clustering แล้วเอาตรรกะ 4 ข้อที่ยกมาประกอบ จะทำให้ท่านมองออกง่ายการเคลียร์ออเดอร์ที่พื้นที่ตรงนั้น ช่วยเพิ่มความเป็นไปได้ของการเทรดหรือ trade setup ที่จะเกิดเทรดหรือไปดูที่เลข 1 เป็นการกลับมาครั้งแรกใช้เงื่อนไข 4 ข้อประกอบดู จะเห็นว่าราคาสามารถอยู่ในพื้นที่ได้เยอะเพราะเห็นหลายบาร์ ราคาเกือบถึงเส้นด้านบนบอกว่า sell limit orders ใช้ไปเยอะ และไม่มี sell market orders มาหนุนทันทีเลยเกิดหลายบาร์ บอกว่าไม่มีเทรดเดอร์อยากเปิด sell เพิ่ม ลองเทียบกับตำแหน่งที่เลข 3 ดู พอราคาไปถึงมีบาร์แค่ 2 บาร์ และราคาเจาะได้แค่ครึ่งเดียวของพื้นที่ order clustering ราคาลงอย่างเร็วบอกว่ามี sell market orders เข้ามาหนุนมีเทรดเดอร์ขาใหญ่อยากเปิดเทรดอีก กลับมาดูที่เลข 2 จะเห็นว่าไม่มีเทรดเดอร์อยากเปิด sell market orders และเป็นการกลับมาครั้งที่ 2 ราคาสามารถอยู่ในพื้นที่ได้นานกว่าเดิม สุดท้ายราคาก็ดันขึ้นไปเพราะออเดอร์โดนเคลียร์ไปก่อนเยอะ และไม่มีเทรดเดอร์อยากเปิด sell market orders ด้วย พอราคาเบรคขึ้นไป limit orders ที่กลายมาเป็น short positions จำต้องออก เพื่อจำกัดความเสี่ยงกลายเป็นเพิ่ม buy market orders ให้อีกข้างทันที
การดูการเคลียร์ออเดอร์ช่วยในการเพิ่มความเป็นไปได้สำหรับ trade setup เพราะเป็นเรื่องบอกถึงแรงต้านทานฝ่ายตรงข้ามว่าเป็นอย่างไร แต่จำเป็นต้องเข้าใจเรื่องออเดอร์ทำงานอย่างไรก่อนอย่างที่อธิบายมา และการใช้ประโยชน์จาก trapped traders ที่เกิดขึ้นเมื่อราคาเบรคพื้นที่ขึ้นหรือลงไป ก็จะกลายเป็นตัวเร่งราคาให้วิ่งเร็วกว่าเดิมอีก
ทีมงาน : thaiforexbroker.com