ขาใหญ่เข้าเทรด กรณีศึกษา

ขาใหญ่เข้าเทรด กรณีศึกษา

                การเทรดวีธีการที่นิยมกันมากสุดด้าน technical analysis คือการหาว่าขาใหญ่เปิดเทรดตรงไหน รอราคากลับมาแล้วเปิดเทรดตรงนั้นตามหรือเปิดเทรดตอนที่เห็นเปิดเทรดเลย  โดยใช้หลักการเทรดแนวรับแนวต้านหรือ demand/supply หรือแม้แต่ใช้ volume การเทรด แต่เรื่องวอลลูมไม่เป็นที่นิยมเท่าไรสำหรับฟอเรกเพราะตลาดสำหรับเทรดฟอเรกเป็นแบบ decentralized trading server ไม่ใช่แบบเทรด Futures หรือ Options ที่เป็น centralized trading server ที่สามารถใช้เรื่องวอลลูมในการเทรดได้แบบมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นแบบ dentralized trading server หรือ centralized trading server หลักการเทรดคือเทรดตามเมื่อเห็นร่องรอยขาใหญ่ การเข้าเทรดของขาใหญ่

                เมื่อวานชาร์ต EURUSD (16 พ.ค 2562) มีตัวอย่างที่น่าศึกษาประกอบกับร่องรอยที่เปิดเผยทาง Oanda OrderBook ที่บอกว่าเป็นการเข้าเทรดของขาใหญ่  ชาร์ตที่ใช้เป็นการใช้อินดิเคเตอร์ OandaX ประกอบที่ชาร์ต Metatrader 4 โดยตรงและใช้เส้น vertical line เพื่อเปลี่ยนเวลาของ OrderBook ย้อนหลังเพื่อบอกตอนที่ราคาอยู่บาร์ที่เส้น vertical line อยู่

                ได้ใช้ Oanda Orderbook ประกอบเพื่อดู Open orders  และ Open positions ย้อนหลัง OrderBook ที่โชว์จะเป็นของเวลาที่เส้น vertical line สีแดง  ส่วนที่เป็น Open Orders ก็จะมี limit orders และ Stop Orders  เมื่อมองจาก Histogram ก็จะเห็นมี Buy Limit order แต่เมื่อมองจากชาร์ตยังไม่มีอะไรเปิดเผยยังคงเป็น sideway เป็นหลัก

                หลายชั่วโมงต่อมาถึงบาร์ที่เส้นสีแดง สังเกตว่าส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปเห็นชัด เลข 1 บอกว่ามี short positions เพิ่มขึ้นอย่างมาก เป็นไปได้เหรือเปล่าว่ามีการเข้าเทรดจากขาใหญ่ เพราะจำนวนวอลลูมเพิ่มขึ้นเยอะมาก เพราะขาใหญ่เทรดด้วยจำนวนวอลลูมเยอะมากพอที่จะดันราคาไปทางที่ตัวเองต้องการได้  เลข 2 ให้ข้อสังเกตว่าเมื่อมีการเปิด short positions เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับภาพแรกด้านบนมี stop orders เกิดขึ้นเหมือนกันด้วย เป็นไปได้หรือเปล่าว่า stop orders พวกนี้เป็น stop loss orders เช่น เมื่อมีการเปิด short positions ตรงที่เลข 1 เมื่อกำหนด stop loss orders สำหรับคำสั่งพวกนี้ก็จะเป็น buy market orders เหนือราคาปัจจุบัน ถ้าเป็นการกำหนดตรงจุดที่เป็นตรงที่เลข 2 ก็จะกลายเป็น histogram ที่เลข 2 ชี้ไปพอดี และที่เลข 3 เป็นคำสั่ง buy limit orders และ take profit orders จากเทรดเดอร์ที่เปิด short positions ด้วยบน กำไรและเมื่อราคาไปถึงตรงนั้นต้องการให้ตลาดปิดให้เองด้วยคำสั่ง take profit orders ที่ให้สังเกตคือมาเกิดพร้อมกับที่เลข 1 เกิดขึ้น เลข 2 เกิดขึ้นและเลข 3 เกิดขึ้นมาช่วงเวลาพร้อมๆ กัน เป็นไปได้หรือเปล่าว่าที่เลข 3 ชี้ไปที่ Histogram ที่เป็น buy limit orders และ take profit orders จะมีส่วนที่เป็นคำสั่ง take profit ของเทรดเดอร์ที่เปิดเทรดที่เลข 1 ที่เปิดเผยออกมาที่ส่วนของ Open Positions ด้วย

                วิธีการเทรดของขาใหญ่นอกจากเรื่องหาออเดอร์ตรงข้ามที่พอจะเปิดเทรดกับออเดอร์พวกเขาแล้ว เมื่อพวกเขาเปิดเทรดจะเห็นมี stop loss และ take profit มาพร้อมกันเป็นส่วนมาก ระยะห่างประมาณ 100 บีบได้หรือมากกว่า ซึ่งมากพอสำหรับพวกเขาที่จะสะสมกำไร และอีกอย่างพวกเขาจะพยายามรักษาไม่ให้ราคาไปแตะ stop loss ของพวกเขา ไม่งั้นพวกเขาจะเสียเองเมื่อเจอขาใหญ่ที่ใหญ่กว่าพวกเขาเข้ามาเทรด

                ผ่านไปราคาวิ่งไปหาพื้นที่ stop orders มีการเข้าเทรดอีก จะเห็นว่า short positions เพิ่มเข้ามาอีกเพื่อหยุด buy market orders

                ราคาไปไม่ถึง stop loss ที่เลข 2 ราคาโดนดันลงมาที่ที่เปิด short postions เริ่มกำไร เพราะตำแหน่งที่เปิดเหนือราคาปัจจุบัน (ดูแท่งเทียนจากเส้น vertical line)

 

                พอผ่านมาอีกบาร์ตรง stop orders และ limit orders ที่ลูกศรชี้แต่ตรงหายไป เพราะขาใหญ่ออกปิดกำไรหรือเปล่า เพราะถ้า buy limit orders ตรงนั้นที่เลข 3 เป็น buy limit orders นอกจากจะหยุดราคาแล้ว ถ้ามี buy market orders เข้ามาน่าจะดันขึ้นได้ง่าย ดังนั้นราคายังไม่ขึ้น น่าจะเป็น buy market orders ที่เกิดจากการปิดกำไร ขาใหญ่ที่เปิดเทรด short postions ตามที่อธิบายมาแต่ต้น แม้ว่าระยะแค่ประมาณ 50 บีบ แต่ต้องไม่ลืมว่าขาใหญ่เทรดด้วยจำนวนวอลลูมเยอะมาก แค้นั่นพอสำหรับพวกเขาสะสมกำไร

                จากที่ยกมาเป็นกรณีศึกษา ท่านจะพบว่าการเทรดด้วยการดูจากข้อมูลที่เป็น objective analysis จากข้อมูลที่เปิดเผยของ Oanda OrderBook เข้าใจว่าทำงานอย่างไร ดู positions ว่ามีการเข้าเทรดด้วยวอลลูมมากตรงๆ ไหน พร้อมมี stop orders และ limit orders ที่เกิดขึ้นพร้อมกันกับการเปิด positions เพราะขาใหญ่เมื่อเปิดเทรดก็จะมี stop loss และ take profit มาด้วยทุกครั้ง และระยะห่าง stop loss และ take profit ไม่ห่างจากจุดที่เปิด postions มากเกินไป ดูพื้นที่ที่ เกิด positions ประกอบเป็นกรณีไป

                Oanda OrderBook ถือว่าเป็นทูลช่วยให้ข้อมูลที่เป็น objective ได้มาช่วยในการวิเคระห์ แม้ว่าข้อมูลที่มาจาก Oanda จะไม่ใช่ข้อมูลทั้งหมดของตลาดเพราะตลาดฟอเรกเป็น decentralized tradng server แต่เนื่องจาก Oanda เป็นโบรกที่ใหญ่และข้อมูลมากพอที่จะใช้เป็นตัวอย่างหรือไกด์นำได้ว่าขาใหญ่เทรดอย่างไร

                การเทรดนอกจากความรู้และเข้าใจตลาดแล้ว การหาข้อมูลที่เป็น objective อ้างอิง โดยไม่ได้คิดหรือประเมินการเอาเองทั้งหมดก็จะช่วยให้การเทรดดียิ่งขึ้น

ทีมงาน : thaiforexbroker.com