พื้นฐานการใช้ On Balance Volume (OBV)

สุดยอดเครื่องมือพื้นฐานอีกหนึ่งตัวที่มีความสามารถในการดูปริมาตรการซื้อขายเพื่อหาความแข็งแกร่งของเทรนด์ เราเรียกเครื่องมือนี้ว่า OBV หรือ On Balance Volume นั้นเองครับ…โดยวันนี้เราก็จะมาพูดถึงหนึ่งในอินดิเคเตอร์พื้นฐานอีกหนึ่งตัวของโปรแกรมเทรด MT4 และ MT5 ด้วยความสามารถของมันนั่นจึงเป็นที่นิยมใช้กันทั่วโลกทั้งในตลาดฟอแรกหรือแม้กระทั่งในตลาดหุ้นก็ยังเป็นที่นิยมมากเช่นเดียวกันครับ

---

ความเป็นมาของ On Balance Volume  (OBV)

On Balance Volume หรือ OBV Indicator คือ หนึ่งในเครื่องมือพื้นฐานของโปรแกรม MT4 และ MT5 ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเข้าถึงปริมาตรการซื้อขายของตลาดได้มากขึ้นซึ่งความสามารถหลักของมันคือความสามารถที่จะช่วยหาความแข็งแกร่งและแนวโน้มของตลาด ณ ขณะนั้นว่าเป็นอย่างไรและภายในอนาคตก็จะสามารถคาดการ์ณต่อไปได้ว่าแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นนั้นสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่…ซึ่งบอกได้เลยว่าโครตอเมซิ่งเลยล่ะครับ

จะเห็นได้ว่าตัวอินดิเคเตอร์นี้จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับเส้นค่าเฉลี่ยทั่วไปอย่างเช่นอินดิเคเตอร์ Moving Average แต่ว่าจะแสดงออกมาจากนอกหน้าต่างหลักของกราฟแท่งเทียน โดยที่จะมีลักษณะขึ้นและลงที่มักจะไปในทิศทางเดียวกับกราฟแท่งเทียนครับเราจึงสามารถอนุมานและสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ได้หลายประการซึ่งผมจะทำการอธิบายวิธีการใช้งานแบบเชิงลึกให้ฟังในหัวข้อถัดไปหลังจากที่ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสูตรและสมการเรียบร้อยแล้ว เพราะจะทำให้เราเข้าใจที่มาได้อย่างแท้จริงครับ

โดยอินดิเคเตอร์ตัวนี้ถูกจัดอยู่ในอินดิเคเตอร์ประเภท Volumes เช่นเดียวกับอินดิเคเตอร์ Volumes ที่เราได้เคยสอนไว้แล้วที่บทความครั้งก่อนโดยที่อินดิเคเตอร์ตัวนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาจากชายที่มีนามว่า Joe Granville ซึ่งได้เผยแพร่เมื่อราวๆปี 1963 ผ่านการตีพิมพ์ลงหนังสือที่มีชื่อว่า Granville’s New Key to Stock Market Profits

วิธีคำนวณ สูตร On Balance Volume  (OBV)

วิธีการคำนวน OBV โดยหลักการนั้นไม่มีอะไรมากมายครับโดยจะขออธิบายอย่างง่ายๆได้ว่า การคำนวนของ OBV ผลลัพธ์นั้นจะขึ้นอยู่กับราคาปิดปัจจุบันเทียบกับราคาปิดวันก่อนหน้าเพียงเท่านั้นครับและนอนว่าค่าที่ได้ออกมาจะมีทั้งค่าที่เป็นลบและเป็นบวกซึ่ง OBV จะทำการนำผลที่ได้มารวมเข้าด้วยกันในแต่ละวันและสามารถอธิบายเป็นสมการได้ดังนี้

สูตรคำนวณ

• Current OBV = Previous OBV + Current Volume
  (ถ้าราคาปิดปัจจุบันสูงกว่าราคาปิดวันก่อนหน้า)
• Current OBV = Previous OBV – Current Volume
  (ถ้าราคาปิดปัจจุบันต่ำกว่าราคาปิดวันก่อนหน้า)
• Current OBV = Previous OBV (no change)
  (ถ้าราคาปิดปัจจุบันเท่ากับราคาปิดวันก่อน)หน้า

วิธีเรียกใช้งานและตั้งค่า OBV

อันดับแรกเข้าสู่โปรแกรม MT4 และ MT5 หลังจากนั้นให้เลือก Insert > Indicators > Volumes > On Balance Volume  ตามลำดับ

ถัดมาในส่วนของการตั้งค่าพารามิเตอร์จะสามารถตั้งค่าได้เพียงส่วนของลักษณะเส้นอินดิเคเตอร์และระดับเท่านั้นดังตัวอย่างรูปภาพด้านล่าง

พื้นฐานการใช้งาน On Balance Volume  (OBV) ที่แนะนำ

วิธีการใช้งานอินดิเคเตอร์ตัวนี้ผมจะขอยกตัวอย่างวิธีการใช้งานเบื้องต้นให้ได้เห็นภาพนะครับโดยจากที่ผมได้ทำการอธิบายไปข้างต้นมาแล้วว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้จะอาศัยการดู Volumes เป็นหลักซึ่งจะเป็นการเปรียบเทียบ Volumes ในปัจจุบันเทียบกับ Volumes ก่อนหน้าซึ่งจะสามารถอนุมานวิธีการใช้งานได้ดังต่อไปนี้ว่า

ประการแรก ใช้งาน OBV ในการพิจารณาแนวโน้ม คือ ให้ทุกท่านพิจาราณแบบนี้ว่าเมื่อใดก็ตามหากกราฟมีการปรับตัวลงและมีการลดลงของ OBV ในทิศทางเดียวกันนั้นหมายความว่า ณ ขณะนั้นจะยังมีการลงของราคาได้อย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่ง ในทางกลับกันนั้นเองหากกราฟมีการปรับตัวขึ้นพร้อมกับมีการยืนยัน OBV ในเทรนด์ขาขึ้นนั้นหมายความว่า ณ ขณะนั้นก็จะมีโอกาสที่กราฟจะมีการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่งนั่นเองครับ

ประการต่อมา คือ การใช้ OBV ในการดู Divergent วิธีการหรือหลักการ Divergent นั้นสามารถใช้งานได้ตามหลักการขั้นพื้นฐานทั่วไปครับโดยวิธีการสังเกตนั้นคือ การดูทิศทางของราคาและอินดิเคเตอร์โดยทำการตีแนวรับและแนวต้านของทั้งสองจากนั้นก็นำมาพิจารณาว่าหากมีการเคลื่อนที่ของแนวรับแนวต้านต่างกัน นั่นก็หมายถึง ณ ขณะนั้นกำลังเกิด Divergent ความหมายคือภายในอนาคตมีโอกาสที่กราฟจะทำการกลับตัวนั่นเองครับ…ถึงแม้จะดูยากและและพบเห็นได้ไม่บ่อยมากนักแต่กลับมีความแม่นยำมากเลยทีเดียวนะครับ

เงื่อนไขการ Buy

1. ทำการเรียกใช้ EMA (200) บนหน้าต่างหลัก และรอจนกว่ากราฟจะมีการตัดขึ้นเหนือ EMA (200) เพื่อยืนยันเทรนด์ขาขึ้น
2. ทำการตีเทรนด์ของ OBV ณ ขณะนั้นต้องมีแนวโน้มหรือมีความชันเป็นขาขึ้นเพื่อยืนยันความแข็งแกร่งของเทรนด์ขาขึ้น จึงทำการเปิด Buy
3. สามารถเลือก TP / SL ไว้ได้ที่กราฟราคาทำการตัดกลับลงมาใต้เส้น EMA (200) หรือ OBV กำลังจะทำแนวโน้มขาลง(ต้องดูหลายองค์ประกอบ)

เงื่อนไขการ Sell

1. ทำการเรียกใช้ EMA (200) บนหน้าต่างหลัก และรอจนกว่ากราฟจะมีการตัดลงใต้ EMA (200) เพื่อยืนยันเทรนด์ขาลง
2. ทำการตีเทรนด์ของ OBV ณ ขณะนั้นต้องมีแนวโน้มหรือมีความชันเป็นขาลงเพื่อยืนยันความแข็งแกร่งของเทรนด์ขาลง จึงทำการเปิด Sell
3. สามารถเลือก TP / SL ไว้ได้ที่กราฟราคาทำการตัดกลับขึ้นมาเหนือเส้น EMA (200) หรือ OBV กำลังจะทำแนวโน้มขาขึ้น(ต้องดูหลายองค์ประกอบ)

ข้อควรระวังในการใช้

• เครื่องมือนี้มีประโยชน์ในการบ่งบอกถึงระดับ Volume ที่เปลี่ยนไปเทียบกับวันก่อนหน้าเท่านั้น
• ไม่เหมาะกับการใช้ Time Frame ระยะที่ต่ำกว่า H4
• OBV ไม่มีการปรับค่า Volatility ทำให้ต้องระมัดระวังในการนำไปใช้งาน
• ในช่วงที่มีเหตุการณ์สำคัญหรือมีข่าวแรงๆจะส่งผลทำให้เกิดการบอกสัญญาณผิดเพี้ยนได้ง่าย

สรุป

OBV เป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์ประเภท Volumes มีประโยชน์ในการใช้งานค่อนข้างหลากหลายครับไม่ว่าจะนำไปกอบกับการดูแน้วโน้มของราคาเพื่อบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งรวมไปถึงสามารถที่จะบ่งบอกถึงการกลับตัวของแนวโน้มและการสะสมของ Volume ได้อีกด้วยทั้งนี้ยังต้องมีสิ่งที่ระมัดระวังอยู่พอสมควรคือไม่สามารถใช้ Time Frame เล็กๆได้เนื่องจากอาจจะเกิดสัญญาณการผิดเพี้ยนได้ง่ายกว่า Time Frame ใหญ่ๆ นั่นเอง

อ้างอิง

https://school.stockcharts.com/doku.php?id=technical_indicators:on_balance_volume_obv

https://www.lucid-trader.com/on-balance-volume